Mejores Indicadores De Comercio De Futuros

Maestro de Negociación de Futuros de indicadores de seguimiento de tendencias En toda la negociación, la forma más rápida de hacer un montón de dinero es para adherirse a una tendencia en un mercado de futuros y montarlo. Este enfoque tiene dos catalizadores. En primer lugar, el mercado de futuros implica apalancamiento (es decir, sólo se pone una pequeña fracción del valor del contrato al entrar en un comercio) y en segundo lugar, cuando un mercado se eleva o se desmaya una gran cantidad de dinero se puede hacer rápidamente. Por supuesto, esa es la buena noticia. La mala noticia es que las cosas también pueden ir en la otra dirección, tan fuerte control de riesgos es un elemento esencial para el éxito de la negociación de futuros. (Para una introducción a los factores que impulsan las tendencias, echa un vistazo a 4 factores que determinan las tendencias del mercado.) Esta pieza no va a entrar en el meollo de la cuestión del control de riesgos y la administración del dinero. Más bien, simplemente hará que el caso de la identificación y la negociación en sintonía con la tendencia principal de un mercado determinado. En el Principio Hace mucho tiempo, en la época ordenadores personales entró en vigor, los sistemas de seguimiento de tendencias que siempre estuvieron en - es decir, siempre que sea titular de una posición larga o corta en todo momento - eran bastante popular y podría ser útil. En aquel entonces un mercado podría tender un buen lados antes de una gran cantidad de personas atrapadas en lo que estaba ocurriendo. información sobre el mercado hoy en día es tan fácilmente disponible y se difundió con tanta rapidez que la tendencia simplista siguiente no es necesariamente una alternativa viable como un enfoque independiente para el comercio. Del mismo modo, las numerosas señales falsas y largos tramos de la acción del precio sin tendencia hacen una pura siempre en el enfoque de seguimiento de tendencia inferior a la óptima de una tasa de retorno de la perspectiva. Y a continuación, siempre existe el desgaste emocional que viene con la toma de una gran cantidad de pérdida de los oficios whipsaw lo largo del camino a la espera de unas pocas transacciones verdaderamente grandes ganadoras para generar la mayor parte de los beneficios totales. Como resultado de ello, son muy pocos los comerciantes todavía se basan en gran medida en siempre en los métodos de seguimiento de tendencias. Aún así, como resulta, hay fuertes beneficios al uso de métodos de seguimiento de tendencias, sobre todo cuando se utilizan sobre todo como filtro. La aplicación de un método de seguimiento de tendencias como un filtro puede permitir a un operador para mantener su capital social centrado en las áreas que tienen la mayor probabilidad de maximizar los rendimientos. Distinguir un filtro de tendencia a partir de una señal para el comercio El propósito cualquier indicador de seguimiento de tendencia es simplemente para poder designar objetivamente la tendencia actual hacia arriba o hacia abajo, o en algunos casos, posiblemente como una tendencia definida. Realmente no hay predicción incorporado en cualquier indicador de seguimiento de tendencia determinada. Un método dado no nos dice que la tendencia será hacia arriba (o hacia abajo) de mañana, sólo que es hacia arriba (o hacia abajo) a partir de ahora. Lo que los inversores deben todavía ser consciente de las posibilidades de señales falsas. Cuando se ve de esta manera, el acto de designación de un determinado valor como estar en una tendencia alcista o tendencia a la baja es diferente de la generación de una compra específica o vender señales. Como tal, sólo porque un operador designa la tendencia ya que hasta no necesariamente implica que se debe mantener una posición larga. Lo hace, sin embargo, que él no debe ser la celebración de una posición corta. En otras palabras, la función principal de un filtro de seguimiento de tendencia no puede ser tanto en decir lo que debe hacer, pero en la que le dice lo que no debe hacer. (Aprender a detectar el punto de giro de la que un nuevo movimiento surgirá en encontrar una tendencia con el Retrace parcial.) Filtros de seguimiento de tendencias en Acción Veamos un ejemplo de un simple filtro de seguimiento de tendencias en los mercados de futuros. Nosotros designamos como la tendencia hacia arriba si se cumplen las dos condiciones siguientes: El promedio móvil de 10 días es mayor que el de 30 días de media móvil y el último cierre está por encima de la media móvil de 200 días. Si se cumplen ambas condiciones, entonces un comerciante en este ejemplo sólo considerar la adopción de una operación larga y sería abstenerse completamente de comercio desde el lado corto. En el otro lado, que designará la tendencia hacia abajo como si se cumplen las dos condiciones siguientes: El promedio móvil de 10 días se encuentra por debajo del 30 días de media móvil y el último cierre está por debajo de la media móvil de 200 días. Si se cumplen ambas condiciones, entonces un comerciante en este ejemplo sólo considerar la adopción de una operación corta y sería abstenerse completamente de comercio desde el lado largo. La figura 1 muestra un ejemplo de un mercado usando este filtro. El gráfico que se presenta es en realidad un fondo cotizado que emula un mercado de futuros. Este tipo de ETF puede actuar como un buen indicador de un mercado de futuros dada ya que no hay vencimientos de contratos, ya que hay en los mercados de futuros. (Vea como los ETF pueden cumplir ciertas estrategias en el uso de los ETF en su cartera.) QuotHINTquot es un acrónimo que significa para los ingresos quothigh sin taxes. quot Se aplica a altos ingresos que evitan el pago de la renta federal. Un creador de mercado que compra y vende bonos corporativos extremadamente corto plazo denominados papeles comerciales. Un distribuidor de papel es típicamente. Un pedido realizado a una casa de valores para comprar o vender un número determinado de acciones a un precio determinado o mejor. El libre adquisición y venta de bienes y servicios entre los países sin la imposición de restricciones tales como. En el mundo de los negocios, un unicornio es una empresa, por lo general una start-up que no tiene un registro de funcionamiento establecido. Una cantidad que un propietario debe pagar antes de que el seguro cubrirá los daños causados ​​por un hurricane. Technical Indicadores y Commodities técnico en los indicadores son herramientas adicionales utilizados por el técnico con el fin de desarrollar las previsiones de precios de los productos básicos. En esta sección se examinarán algunos de los indicadores técnicos más populares utilizados para complementar las herramientas analíticas básicas de soporte, resistencia y líneas de tendencia. Estos incluyen las medias móviles y osciladores. El promedio móvil es un indicador de seguimiento de tendencia que es fácil de construir y uno de la tendencia mecánica más ampliamente utilizados siguiendo sistemas utilizados. Una media móvil, como su nombre indica, representa un promedio de una cierta cantidad de datos que se mueve a través del tiempo. La forma más común para el cálculo de la media móvil es trabajar a partir de los últimos 10 días de los precios de cierre. Cada día, se añade el más reciente cierre (día 11) para el total y el cierre más antiguo (día 1) se resta. El nuevo total luego se divide por el número total de días (10) y el promedio resultante calculada. El propósito de la media móvil es para seguir el progreso de una tendencia de los precios. El promedio móvil es un dispositivo de alisado. Promediando los datos, una línea más suave se produce, lo que es mucho más fácil de ver la tendencia subyacente. La decisión en cuanto a qué período de tiempo para incluir (10 al día, 30 días y 40 días), así como el tipo de gráfico (diario, semanal, o mensual) es una cuestión subjetiva que va a tener que hacer por sí mismo. Si se utiliza un período de tiempo más corto (es decir. 10 días de media móvil), la línea de tendencia resultante exhibirá un mayor grado de variación tendencia de un promedio móvil de más largo plazo, de manera que la tendencia subyacente puede ser más difícil de determinar. Si se emplea una media móvil a largo plazo (es decir. 40 días de media móvil) el tiempo que transcurre entre la transformación de una tendencia alcista a una tendencia a la baja se retrasará mucho después de que se está realizando el cambio de tendencia de los precios. En algunos mercados, es más ventajoso utilizar un medio más corto plazo en movimiento, y en otros, un promedio de más largo plazo resulta ser más útil. En general, el precio de cierre se utiliza para calcular la media móvil, sin embargo apertura, alta, baja y media punto de los valores del rango de negociación también se pueden seleccionar. Existen varios tipos de medias móviles pueden ser calculados. Algunos analistas creen que una mayor ponderación se debe dar a los datos más recientes y en un intento de corregir este problema, construir otros tipos de venganzas en movimiento, como el promedio móvil ponderado linealmente y exponencialmente suavizada. La aplicación más común es la media móvil simple como se discutió anteriormente. En una media móvil simple cada precio días recibe el mismo peso. El promedio móvil se representa en el gráfico de barras en la parte superior del día de negociación correspondiente y junto con la acción del precio días. Cuando el precio de cierre movimientos diarios por encima del movimiento vengan se genera una señal de compra. Cuando se generan los movimientos diarios de los precios de cierre por debajo de la media en movimiento una señal de venta. Si se emplea un promedio móvil de muy corto plazo, numerosos cruces ocurrirán tal que el comerciante puede estar expuesto a muchas señales falsas y los mayores costos de comisión de negociación. Si se utiliza una media móvil a largo plazo el comerciante puede ser demasiado lento en responder a un cambio de tendencia, abandonando gran parte del potencial de ganancias. Un avenge plazo más corto de movimiento funciona mejor en un mercado que tiende hacia los lados, lo que permite que el comerciante para capturar más de las oscilaciones más cortas. Un móvil más larga vengar funciona mejor en mercados con tendencia, lo que permite que el comerciante se quede con la tendencia y reducir al mínimo el riesgo de quedar atrapados en las correcciones a corto plazo. El enfoque correcto es utilizar un promedio más corto durante los períodos sin tendencia y una media de más tiempo durante los períodos de tendencias. Las medias móviles son de tendencia siguientes sistemas que no tienen la capacidad de predicción. Se utilizan sólo para ayudar en la identificación de la tendencia subyacente y como una ayuda en entrar y salir del mercado. Una de las mayores ventajas de utilizar una media móvil es que, por naturaleza, se sigue la tendencia y seleccionando un periodo de tiempo adecuado, permite beneficios para correr y las pérdidas que ser interrumpida. Este sistema funciona mejor cuando los mercados están en tendencia. Durante mercados agitadas o hacia los lados un método no de tendencias, tales como un oscilador producirá mejores resultados. Un oscilador es una herramienta extremadamente útil que proporciona el operador técnico con la capacidad de negociar los mercados sin tendencia donde los precios fluctúan en bandas horizontales de soporte y resistencia. En esta situación, las tendencias siguientes sistemas como el promedio móvil no llevan a cabo de manera satisfactoria, ya que se generan muchas señales falsas. El oscilador también puede utilizarse para proporcionar al técnico con un preaviso de los extremos del mercado a corto plazo, comúnmente se conoce como condiciones de sobrecompra y sobreventa. Osciladores proporcionan una advertencia de que una tendencia está perdiendo impulso antes de que la situación se hace evidente en la acción del precio que se conoce como la divergencia. Como es el caso con otros tipos de herramientas técnicas hay momentos en los osciladores son más útiles que otros y no son infalibles. El concepto de momento es la aplicación más básica de análisis oscilador. Momentum mide la tasa de cambio de los precios tomando continuamente diferencias de precio para un intervalo de tiempo fijo. La fórmula para el impulso es: Donde C es el cierre del mercado del día de hoy y Cx es la estrecha x días antes. Para construir una línea de impulso de 10 días, el precio de cierre del día de hoy se resta del precio de cierre de hace 10 días. Si el precio de cierre más reciente es más bajo que el precio de cierre de 10 días antes, se generará un número negativo. Por el contrario, si el precio de cierre del día de hoy es más alto que el precio de cierre hace 10 días se generará un número positivo. Estos valores se representan en la parte superior o inferior del gráfico de barras con una línea horizontal a cero en el centro. Al igual que con la avenge en movimiento, el número de días elegidos para calcular el oscilador puede variar, con osciladores más corto plazo (5 días) producir una línea más sensible con oscilaciones más pronunciadas. Un oscilador de largo plazo (20 días) produce una línea más suave en el que las oscilaciones del oscilador son menos pronunciadas. Por el trazado de las diferencias de precios durante un período fijo de tiempo, el técnico está estudiando las tasas de cambio en las tendencias de precios. Si los precios están subiendo y la línea de impulso está por encima de cero y el aumento, la aceleración de una tendencia alcista podría estar en su lugar. Si la línea de impulso comienza a aplanarse, como la tasa de ciento indica que la tendencia alcista se ha estabilizado y proporciona al técnico una indicación de plomo que la tendencia alcista podría estar llegando a su fin. Debido a la naturaleza de su construcción, la línea de impulso siempre conducirá la acción del precio. Que dará lugar al avance o disminución de los precios por unos pocos días, y luego se estabilizará mientras que la tendencia del precio actual se encuentra todavía en efecto, antes de moverse en la dirección opuesta ya que los precios comienzan a estabilizarse El oscilador de momento más ampliamente utilizada en el análisis técnico es Índice de Fuerza relativa Welles Wilder (RSI). La fórmula para el RSI es el siguiente: El RSI se representa en un gráfico con una escala vertical de cero a cien, con líneas horizontales resaltados dibujan en valores escalados de 30 y 70. El eje horizontal corresponde a la línea de tiempo en la barra de gráfico. Interpretación de la RSI es doble. En primer lugar las zonas de la carta por encima de setenta y por debajo de los treinta son áreas críticas para el técnico. Cuando el indicador se encuentra en la zona superior 70, se dice que está sobrecomprado el mercado. Cuando el indicador está en la zona por debajo de 30, se dice que está exagerado el mercado. Estos términos se refieren a una condición de mercado donde los precios se han movido demasiado lejos demasiado rápido, de tal manera que el técnico puede esperar una corrección que tenga lugar antes de que el mercado retoma su tendencia. Una de las maneras más valiosos para utilizar un oscilador es de ver para una divergencia. Una divergencia describe una situación en la que la tendencia del oscilador se mueve en una dirección diferente de la tendencia de los precios que prevalece. En una tendencia alcista divergencia se produce cuando los precios siguen subiendo, pero el oscilador no confirma el movimiento de los precios a nuevos máximos. A menudo, esto proporciona una advertencia temprana de una posible disminución de los precios y se llama divergencia bajista o negativa. En una tendencia a la baja, si el oscilador no confirma un nuevo mínimo en la tendencia de los precios, existe una divergencia positiva o alcista, que advierte de un avance potencial precio. Un requisito importante para el análisis de divergencia es que la divergencia debe tener lugar cerca de los extremos del oscilador de 70 y 30 respectivamente. Varios patrones de los gráficos aparecen en el indicador RSI, así como los niveles de soporte y resistencia. análisis de línea de tendencia a continuación, puede emplearse para detectar cambios en la tendencia de RSI. El proceso de actualización del RSI sobre una base diaria se ve facilitada en gran medida por el acceso a los programas de software de análisis técnico en un ordenador personal para realizar los cálculos y trazar el indicador en la barra de chart. Best Futuros para el día de comercio Anteriormente, he explicado por qué los comerciantes del día deben operar futuros. Los comerciantes que compraron la idea se preguntan qué mercado ofrece el mejor futuro para el día de comercio. Let8217s hacer algún trabajo y averiguar la respuesta. Alta liquidez para un bajo deslizamiento de liquidez se refiere a la facilidad con la que podemos comprar y vender los futuros sin afectar a su precio. En los mercados no líquidos, sus transacciones son propensos a tener un impacto en el precio. Esto significa que cuando usted vende sus contratos de futuros, usted está empujando el precio hacia abajo. El resultado es que se va a vender algunos o todos sus contratos a un precio inferior. El deslizamiento se refiere a la diferencia entre el precio deseado y el precio bajo usted vende al. Para los comerciantes del día, cada tick cuenta. Así que hay que evitar el deslizamiento por la elección con el comercio de los mercados de futuros que son líquidos. La mejor manera de evaluar market8217s de futuros de liquidez es mirar a su volumen de comercio y el interés abierto. Por lo tanto, en nuestra búsqueda para encontrar el mejor futuro para el comercio de día, hemos recogido los 10 contratos de futuros superiores por volumen de operaciones que figuran en los intercambios en el marco del Grupo CME. Los 10 primeros productos por volumen de operaciones, de acuerdo con el informe de los principales productos de CME Group8217s para el 4T de 2013. están en la lista de abajo. Eurodólares (GE) E-mini SampP 500 (ES) Tesoro a 10 años Nota (ZN) de 5 años de Notas del Tesoro (ZF) Petróleo Crudo WTI (CL) Gas Natural Bono del Tesoro (GN) de Estados Unidos (ZB) E-mini Nasdaq 100 (NQ) maíz (ZC) Soja (ZS) de alta volatilidad para obtener el máximo beneficio potencial Independientemente de nuestra estrategia comercial, el mercado deben moverse para los comerciantes del día para obtener un beneficio. (Una excepción es un corto estrategia de opciones de volatilidad que es raro en el día de comercio.) El más se mueve el mercado, mayor será nuestro potencial de ganancias. La medida de la cantidad de movimiento del mercado se conoce como la volatilidad. Hay dos maneras de medir la volatilidad. Desviación estándar Desviación estándar es una medida estadística de la dispersión de la media. Su uso más popular en el análisis técnico es en las bandas de Bollinger indicador en el que nos desplazamos las bandas por un múltiplo de la desviación estándar. Para el cálculo de la desviación estándar: Definir un conjunto de puntos de datos (por ejemplo, el cierre de cada barra de precios) Calcula el cuadrado de cada punto de datos Añadir las figuras cuadradas en conjunto para obtener una suma total de las raíces Plaza de la suma total Rango Promedio Una manera más sencilla de medir la volatilidad es promediando la gama de barras. Es un método simple y directo. Bar Alto 8211 Bar Bar bajo rango Calcular el rango normal de bar dentro de su conjunto de datos. Cuanto mayor sea el rango promedio, el mejor es para el día de comercio. (Wilder8217s rango promedio de certeza es también una medida común de la volatilidad. Sin embargo, compensa las diferencias de precios, que no son prominentes en el día de comercio de plazos. Por lo tanto, nos estamos pegando con ella primo más simple.) La volatilidad de clasificación En nuestro ranking, nos se utiliza el método más simple de calcular el rango normal de bar. Se calculó el rango promedio por hora de los contratos de futuros y los 10 multiplicado por su valor en puntos. Esta fórmula nos da el valor en dólares de la gama promedio por hora. La clasificación por debajo está en orden descendente de la volatilidad. Tendencias de los mercados para los mejores Trading Rendimiento Si el cuero cabelludo muy pequeños beneficios, puede omitir esta sección. Pero si el comercio con la tendencia, lo comercializa más tendencia va a mejorar su rendimiento comercial. Por lo tanto, debemos encontrar mercados Esa tendencia más a menudo. ¿Cómo podemos comprobar el grado de trendiness en un mercado Medimos el cuerpo de la vela como un porcentaje de la totalidad del candelero. Este cálculo da una cifra que refleja la moda del candelero. Un marubozu anotará 100 y un doji puntuará 0. Usando un promedio de esta medida trendiness, somos capaces de clasificar los futuros con el fin de trendiness descendente. Bajo Margen de comercio los días por más de Bang Día margen de comercialización es la suma de dinero que necesita para publicar como un depósito antes de poder abrir una posición de contrato de futuros para el día de comercio. márgenes comerciales al día son más bajos que los márgenes durante la noche, dando a los comerciantes del día más para golpear la pelota. Sin embargo, sólo se aplica si se cierra la posición antes del final de cada sesión. Su agente decide sobre el margen de transacciones diarias. De hecho, algunos corredores de futuros no ofrecen márgenes comerciales de día y necesitan que usted fije el margen completa durante la noche sin tener en cuenta el período de tenencia. Cuanto menor sea el margen, menos capital de inversión que necesita para mantener en su cuenta de operaciones. Día de los comerciantes aman los bajos márgenes. Hemos clasificado los contratos de futuros 10 de acuerdo con los márgenes comerciales al día mi agente ofrece. Esta lista comienza con el contrato de futuros que requiere el menor margen de transacciones diarias. Mientras que su corredor ofrecerá diferentes márgenes comerciales al día, es poco probable que la clasificación difiere significativamente. Encontrar el mejor futuro para el día de comercio Nos unimos a los factores antes mencionados en una medida compuesta para ver qué mercado ofrece el mejor futuro para el día de comercio. Índice de Idoneidad día de negociación (Trading volumen x Volatilidad x trendiness) / Día de Márgenes Cuanto más alto sea el índice, más conveniente que es para el día de comercio. Tráfico del mercado de futuros para el día de comercio De acuerdo con nuestro índice, E-mini SampP 500, Gas Natural, y de 10 años de Notas del Tesoro son los tres primeros contratos para el día de comercio. Sin embargo, esta medida es sumamente simple. No está del todo indicativo de qué mercado es el mejor para su día de comercio. Considere lo siguiente en la elección de los mejores futuros para el día de comercio. Más Consideraciones para la elección de Contrato de Futuro de los derechos consideran otras bolsas de futuros. Estamos constreñidos nuestro estudio a los intercambios en el marco del Grupo CME. En otras bolsas, hay varios contratos de futuros que son populares entre los comerciantes del día. Algunos ejemplos son y Russell 2000 Index mini (TF) de hielo, y el DAX de Futuros (FDAX) de Eurex. Tenga en cuenta sus limitaciones de tiempo. ¿Está disponible para operar en el mercado cuando está activo Si no es así, se debe considerar el comercio de futuros que operan en una zona horaria diferente. Los futuros sobre el Hong Kong8217s HSI y Korea8217s KOSPI son excelentes alternativas. Tenga en cuenta su estrategia de negociación. Volver-a prueba su estrategia de negociación en los diferentes contratos de futuros y ver cómo te va. Se adhieren a los mercados que funcionan bien para sus métodos de negociación. Tenga en cuenta sus costos de comercialización. Futuros costes de negociación incluyen una variedad de cargos, incluidos comisión y el suministro de datos de mercado. Los diferentes mercados de futuros implican diferentes costos. Compruebe los costes de negociación con el corredor de futuros y asegúrese de que no son prohibitivos para su estilo de negociación. Hacer su propia investigación. No tome este estudio a su valor nominal. Utilizando los mismos factores de liquidez, volatilidad, trendiness, y los márgenes, compilar sus propios datos y la investigación. Variar el plazo, período de tiempo, los mercados y pesos de los componentes para llegar a su propia conclusión. Hay docenas de productos de futuros hacia fuera allí. Fue difícil empezar. Pero ahora, usted tiene un marco lógico para encontrar el mejor futuro para el día de comercio. Los futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversor podría potencialmente perder la totalidad o más de la inversión inicial. El capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad o los estilo de vida financiera. Capital de riesgo sólo se debe utilizar para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital riesgo debe tener en cuenta el comercio. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todas las operaciones son ejemplos seleccionados al azar para presentar las configuraciones de comercio y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Nosotros no estamos registrados con cualquier cuerpo de regulación que nos permite dar asesoramiento financiero y la inversión. Configuraciones de negociación de la opinión x000A9 2012x020132016The Mejor E-Mini Trading Futuro Indicador Índice que funciona el E-Mini y el índice de futuros productos tienen algunos de los mejores periodo oportunidades comerciales. Así pues, estas pruebas de espalda son probablemente de interés para muchos comerciantes. Todos los resultados son excelentes y la consistencia es todavía allí. A continuación se muestra una lista de los instrumentos de nuevo a prueba: E-Mini Mid Cap 400 E-Mini SampP 500 Nikkei 225 E-mini Nasdaq 100 E-mini Russell 2000 VIX o índice de volatilidad El indicador de Prueba Volver Resultados continua E-Mini Mid Cap 400 Futuro Trading curva de la equidad del sistema gráfico E-Mini Mid Cap 400 contrato EMD (contrato continuo) 2.8 años de nuevo la prueba de datos de 1731 Cantidad de operaciones (861 largo / 870 corto) Tasa de Ganancia de 54,71 Ganancia media por operación 62,68 total de beneficios brutos de 108,500.00 en una sola contrato continuo E-Mini SampP 500 Future Trading System equidad curva de gráfico E-Mini SampP 500 contrato ES (contrato continuo) 2.8 años de nuevo la prueba de datos de 1648 Cantidad de operaciones (824 largo / 818 corto) Tasa de Ganancia de 53.05 Ganancia media por Comercio 24.96 total Las ganancias brutas de 40,987.50 de un gráfico único contrato continuo Nikkei futuro sistema de comercio de equidad Curva Nikkei contrato NK (contrato continuo) 2.8 años de nuevo la prueba de datos de 1734 Cantidad de operaciones (904Long / 830 corto) Tasa de Ganancia de 48.56 Ganancia media por operación 23.14 total de beneficios brutos de 40,125.00 en un contrato individual continuo E-mini Nasdaq 100 Future Trading System equidad curva de gráfico E-mini Nasdaq 100 NQ contrato (contrato continuo) 2.8 años de nuevo la prueba de datos de 1648 Cantidad de operaciones (795Long / 853 corto) Tasa de Ganancia de 55.46 Ganancia media por Comercio 36.93 totales brutos Los beneficios de 60,865.00 en un contrato individual continuo E-mini Russell 2000 Future Trading Gráfico Sistema de Equidad la curva E-mini Russell 2000 contrato TF (contrato continuo) 2.8 años de nuevo la prueba de datos de 1686 Cantidad de operaciones (854Long / 832 corto) Tasa de Ganancia de 54.57 Ganancia media por operación 59,74 total de beneficios brutos de 100,720.00 en un solo contrato volatilidad continua Sistema de Índice futuro Trading curva de las acciones Gráfico índice de volatilidad contrato VX (contrato continuo) 2.8 años de nuevo la prueba de datos de 1625 Cantidad de operaciones (793Long / 832 corto) Tasa de Ganancia de 52.62 Ganancia media por Comercio 50.92 totales brutos Los beneficios de 82,740.00 en un contrato individual continuo E-mini Dow 30 Future Trading System equidad curva de gráfico E-mini Dow 30 Índice de contrato YM (contrato continuo) 2.8 años de Volver datos de Pruebas 1668 total operaciones (855Long / 813 corto) Tasa de Ganancia de 55,88 beneficio medio por Comercio 26.85 totales brutas de beneficios 44,780.00 en un mismo contrato resultados de rendimiento hipotético tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales describimos a continuación. NO SE REALIZA LA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA O PROBABLEMENTE PARA LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS QUE SE MUESTRA. DE HECHO, HAY diferencias marcadas entre FRECUENTES resultados de rendimiento hipotético y los resultados efectivos alcanzados posteriormente por cualquier PROGRAMA DE OPERACIONES. UNA DE LAS LIMITACIONES DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO hipotético es que SON GENERALMENTE PREPARADOS CON EL BENEFICIO DE LA RETROSPECTIVA. Además, la negociación HIPOTETETICAS NO INVOLUCRA RIESGO FINANCIERO, Y SIN REGISTRO DE COMERCIO HIPOTETETICAS TOTALMENTE puede dar cuenta de EL IMPACTO DEL RIESGO FINANCIERO DE OPERACIONES EN EFECTIVO. Por ejemplo, el capacidad de soportar PÉRDIDAS O DE ADHERIRSE A UN PROGRAMA DE OPERACIONES A PESAR DE LAS PÉRDIDAS DE OPERACIÓN SON PUNTOS MATERIALES QUE también pueden afectar negativamente a los resultados reales. HAY OTROS FACTORES RELACIONADOS CON LOS MERCADOS EN GENERAL O CON LA APLICACIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA DE OPERACIONES específicos que no pueden ser plenamente en cuenta EN LA PREPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO hipotética y todo lo cual puede AFECTAR NEGATIVAMENTE LOS ACTUALES DE COMERCIO RESULTS. Top 5 indicadores técnicos al comercio ¿Cuáles son las materias primas de los indicadores técnicos más populares utilizados para las materias primas en el corto plazo (1-3 meses) el comercio, y en qué se diferencian dependiendo del producto objeto de transacción el analista técnico utilizará una serie de métodos en la revisión de los mercados de productos básicos. Estos métodos suelen incluir cosas tales como la acción de precio (reconocimiento de patrones, gráficos palillo de la vela, de análisis de la onda de Elliott, etc.), factores estacionales y los indicadores técnicos. Dada la naturaleza de la pregunta de esta respuesta se centrará en este último. Cuando el comercio de productos básicos, un analista técnico lo más probable es utilizar los mismos indicadores en un gráfico de predecir el futuro al igual que con muchos otros instrumentos (por ejemplo, acciones). Al mirar el cuadro grande, gráficos que reflejan largos períodos de tiempo (por ejemplo, semanal o mensual) deben utilizarse para evaluar las tendencias primarias. gráficos período más corto (por ejemplo, diariamente) se utilizan principalmente para determinar el punto de un comercio de entrada y salida. De Indicadores técnicos se dividen en diferentes categorías, pero los indicadores que utilizan los analistas más técnicos son una medida de impulso. Los indicadores de momentum, como su nombre indica, miden el impulso detrás de la medida. Al igual que un coche tendrá que luchar para seguir adelante sin un pie en el acelerador, también lo será una lucha mercado se mueva más alto si el impulso comienza a tambalearse. En el lado negativo, una vez que el impulso a la baja comienza a disminuir, la perspectiva de la estabilidad y una renovada tendencia alcista comienza a mejorar. Los indicadores de momentum se dividen en dos grandes categorías, de seguimiento de tendencias y osciladores. De acuerdo con los indicadores de tendencia incluyen medias móviles, las Bandas de Bollinger y media móvil de convergencia / divergencia (MACD). Osciladores abarcan indicadores como el índice de fuerza relativa (RSI) y el estocástico. Antes de aplicar cualquiera de los indicadores, el comerciante o inversor tiene que identificar en primer lugar el tipo de mercado es un mercado que van o tendencias Esto tiene que ser determinada porque los osciladores son ineficaces en los mercados de tendencias, y de manera similar, los indicadores de seguimiento de tendencias son engañosas en los mercados que van . Osciladores registran los niveles del mercado de sobrecompra y sobreventa, y el problema con su uso en mercados con tendencia es que va a pasar a los niveles de sobrecompra o sobreventa y permanecer allí durante bastante tiempo. Esto hará que el comerciante para salir o entrar antes de tiempo. Por el contrario, el seguimiento de tendencia indicadores lsquowhipsawrsquo comerciantes en un mercado que van. Por lo tanto, al utilizar los indicadores técnicos en el análisis de los mercados de productos básicos, el primer requisito es identificar la tendencia. Una vez que la tendencia ha sido identificado, el inversor puede entonces aplicar algunos de los indicadores utilizados comúnmente mencionados anteriormente: las medias móviles, MACD, el RSI, las Bandas de Bollinger y estocásticos. Letrsquos miren cada uno de ellos: Medias Móviles El indicador más simple se puede utilizar es la media móvil. Esto puede, por ejemplo, ser el día promedios móviles 9 y 20 (MA). El analista estudiará sus cruces y la posición relativa del precio con respecto a las medias móviles. Precios movimientos en un gráfico se pueden mostrar en diferentes formatos, tales como bares, velas o líneas. El cruce entre dos medias móviles puede ser señal de un cambio de tendencia. Cuando el agente de administración rápida (9 días) cruza la MA lenta (20 días) de abajo hacia arriba, que significará una tendencia alcista. Si se cruza de arriba hacia abajo, que significará una tendencia a la baja. Las medias móviles pueden en algunos casos ser utilizados como soporte o resistencia niveles para una determinada línea. Otro indicador comúnmente utilizado es el MACD, que es una abreviatura de Moving divergencia promedio convergencia. El MACD es un indicador de momento de seguimiento de tendencias que mide la diferencia entre dos medias móviles exponenciales (EMA). En pocas palabras, cuando el MACD está subiendo indica que la EMA 12 días está operando por encima de la MME de 26 días. Esto implica un impulso positivo. Si esto está por encima del linersquo lsquotrigger (EMA 9 días), entonces la acción se considera alcista. Si ambas líneas están cayendo, la población se encuentra bajo presión de venta. La interpretación más simple de un alcista (bajista) que se mueve cruce de media ocurre cuando el MACD se mueve por encima (cae por debajo) de su EMA o lsquotrigger 9 días linersquo. Si un mercado está en tendencia hacia abajo, pero el linersquo lsquotrigger eleva por encima del MACD, esto implica que la tendencia a la baja está disminuyendo y hay una buena probabilidad de que un cambio es inminente. El índice de fuerza relativa (RSI) se utiliza para identificar cuando un mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Se calcula mediante el análisis de todos los rangos alcista contra todos los rangos bajistas durante un determinado período de tiempo (generalmente 14 días). Mediante la adición de todos los oficios alcista (cuando los precios subieron) y dividiéndolo por la suma de los días bajistas (cuando los precios bajaron) que luego lo convierte en un índice de 0 a 100. Una regla general es que cuando el RSI cruza la 30 de la línea de abajo, significa una señal alcista y cuando cruza la línea 70 desde arriba, significa una señal bajista. Este indicador se basa en la observación de que, como el precio se mueve más alto es el precio de cierre tiende a estar más cerca del extremo superior de la gama de precios dayrsquos. Y cuando los precios están cayendo, el precio de cierre tiende a gravitar hacia el extremo inferior del rango dayrsquos. El estocástico se representa como dos líneas denominadas K, una línea rápida y D, una línea lenta. El período de tiempo más común para K es de 14 días, pero al igual que el RSI es mejor que experimentar para encontrar qué período de tiempo que funciona mejor para un mercado en particular. Lo K medidas en una escala de 0 a 100, donde es todayrsquos cierre es con relación a la amplitud total de 14 días. La línea D es una media móvil de K. Las lecturas por encima de 80 se considera sobrecomprado y lecturas por debajo de 20 se considera exceso de ventas. La base de estos se relacionan con la teoría de que unos movimientos marketrsquos probables (arriba o abajo) se pueden remontar a dos desviaciones estándar. Esto significa que 90 de todos los movimientos de los precios será confinada dentro de una banda alrededor de la media. Este último está por lo general calcula a partir de un promedio móvil de 20 días y las bandas están en cada lado de la media. Las bandas se contrae o expande como el precio de la mercancía oscila dentro de las bandas. Como los rangos diarios acercan a la banda a cada lado y exceden el valor de la banda, puede significar que una inversión es inminente. En relación con el MACD, el RSI y el estocástico, el lsquorulesrsquo anteriormente son una interpretación muy simplista y dará lugar a muchas señales falsas. Una mejor interpretación es de: 1. Identificar los niveles de soporte y resistencia 2. definir la linersquo lsquosignal y buscar rompe por encima o por debajo de ella y 3. espera para desarrollar divergencias respecto a los niveles de sobrecompra o sobreventa. Ejemplos: Un ejemplo del uso lsquosupport y los niveles resistancersquo sobre un indicador El estudio muestra que el MACD romper por encima de la del ndash linersquo lsquosignal que es un soporte / resistencia natural nivel - en agosto de 2004 (A). Esto confirma el cambio de tendencia de bajista a alcista. En septiembre de 2005 (B), el MACD se movió de nuevo para poner a prueba el apoyo de la linersquo lsquosignal, y rebotó de ella ndash lo que confirma que la tendencia era todavía positivo. Esto ocurrió incluso cuando el precio había roto por debajo de un nivel de soporte significativo ndash de este modo el soporte sobre el indicador era más fiable que el sostenimiento de los precios. En abril de 2007 (C) el MACD se rompió por debajo de la linersquo lsquosignal confirmando el cambio de Bull de soportar. Posteriormente, el MACD fue rechazado de la línea de señal en diciembre de 2007 (D). Esto le dio una advertencia de que el incremento desde septiembre fue a punto de fallar. ORO: Un buen ejemplo de la combinación de dos indicadores diferentes promedios (un indicador lsquotrend followingrsquo) y el estocástico (un lsquooscillatorrsquo) en movimiento.